Jeg er klar over den nemme - Hvis jeg lavede 10 gæt og 5 var rigtige - (5/10)*100 = 50% rigtige. Men jeg er nødt til at have en form for vægtning med. :)
--
Her er et par af mine små hyggeprojekter. Billede upload: https://picee.dk[...] Madblog / Madbudget: https://klogpaa.dk[...]

Den allermest simple version jeg kan komme på, uden at tænke for meget over tidsafhængighed, er bare at udregne det gennemsnitlige afkast hvis du forestillede dig at du investerede 1 kr i hver aktie. Det giver så en "succesrate" i intervallet [0,Uendelig[, hvilket måske ikke er så fedt. Hvis du så vil medregne tid, så beregn både et samlet gennemsnit og et glidende gennemsnit, og plot værdien af det glidende gennemsnit. Så burde du kunne se om du er mere succesfuld i nogen perioder end andre.
--

Sidst redigeret 11-02-2021 19:20

Du bliver nok nødt til at sætte en dato på, hvornår din forudsigelse bliver konstateret at være rigtig eller forkert. At sige at en aktie stiger på et eller andet tidspunkt er rigtigt i mere end halvdelen af tilfældene. Det er sværere at forudse, om en aktie stiger eller falder om 14 dage f.eks. ;) Ellers er det simpelt statistik: Hvis du forudsiger, at X stk aktier enten stiger eller falder, og du har ret i Y tilfælde, så er din succesrate Y/X * 100% Men om det giver mening, ved jeg ikke helt. Hvis du gætter rigtigt 60% af tiden, men taber flere kroner på de 40%, du gætter forkert, så har du samlet et tab, selvom du gættede mest rigtigt. Det rigtige er nok at samle en pulje af aktier, du gætter på, og så fiktivt eller i virkeligheden købe X styk af dem alle, og så se, om det samlet giver et overskud eller ej. #edit: Det, du nok leder efter, er, at måle din performance i forhold til et benchmark. Hvis du handler danske aktier f.eks., så kunne du lave en fiktiv konto med 1 mio kroner på, og så begynde at købe og sælge dem. Så kan du løbende beregne, hvad din konto/depot er værd, og så sammenligne med f.eks. OMXC25-indekset. Altså om du er i stand til at slå indekset ved at udvælge enkeltaktier. Det er typisk sådan, man gør i fonte osv.
--
FYI: https://www.youtube.com[...]
--

Sidst redigeret 11-02-2021 19:26

#3 Ja det kunne godt være man skulle over i noget benchmark og et fiktivt depot...
--
Her er et par af mine små hyggeprojekter. Billede upload: https://picee.dk[...] Madblog / Madbudget: https://klogpaa.dk[...]

Hvad med noget i den stil her: https://picee.dk[...] Så den første dag er den på 4% og den næste er den på 10%. Så kunne man tage et gennemsnit på en uge f.eks. Ville det ikke give et retvisende billede?
--
Her er et par af mine små hyggeprojekter. Billede upload: https://picee.dk[...] Madblog / Madbudget: https://klogpaa.dk[...]
--

Sidst redigeret 11-02-2021 19:44

Er enig med de andre og jeg tror ikke rigtigt at det her er det du søger... Nuvel, for at svare på dit spørgsmål, så kunne man tælle fra 0. Den tager ikke højde for køb/salg, men fokuserer på om du gætter rigtigt. Her er et bud på et scoringssystem. Succes +1, fejl -0.5. Og så summere, evt. vise det i en graf. Dvs. to dårlige bud opvejes af et godt gæt. Et simpelt forsøg på lineær vægtning af procent sats. Sucess formel = 1*(1+%stigning/100) Fejl formel = -0.5*-(%fald/100) Eksempel (periode = 1 dag) Dag 0: i = 0 = 0 Dag 1: Success i+= 1*(1+2/100) = 1.02 Dag 2: Success i+= 1*(1+3/100) = 2.05 Dag 3: Fejl i-= -0.5*-(5/100) = 1.5 Dag 4: Success i+= 1*(1+1/100) = 2.52 Dag 5: Fejl i-= -0.5*-(2/100) = 2 Dag 6: Fejl i-= -0.5*-(3/100) = 1.53 Dag 7: Fejl i-= -0.5*-(2/100) = 1.01 Dag 8: Success i+= 1*(1+50/100) = 2.51 Det er lineær vægtning og tillægger ikke store stigning ekstra meget. Så jeg man kan overveje at gøre det med potens. Sucess formel = 1*(10^%stigning/100) Fejl formel = -0.5*-(10^%fald/100) *note virker ikke efter hensigten*.
--

Sidst redigeret 11-02-2021 19:49

#6 Jeg ville nu gerne undgå at skulle lave en fiktiv portefølje, jeg vil hellere have en form for scoringssystem. Dit eksempel kunne sagtens bruges. Men man kan jo have flere success/fejl på samme dag, så det ville skulle regnes sammen. Og så skal den forgående dag nok regnes med, hvis nu kan skifter fra at sige køb til at sige sælg. Så den ikke bare "sletter" ens fejl. Ved ikke om det giver mening.. :D Ved ikke om du så det jeg lavede i #5 - men det var et forsøg på noget lignende. Så noget i den stil her - hvor den tager dagen før med i næste dags beregning: https://picee.dk[...] Så kan man evt nulstille hver måned.
--

Sidst redigeret 11-02-2021 20:15

#7 Ok, det kunne man også tilføje. Gå med det som du synes passer bedst til dit formål :)
--

#8 Min version duer i hvert fald ikke - hvis mit tal rammer 0 så dør den for resten af beregningerne og bliver -100% :D F.eks. hvis jeg siger sælg og den stiger med 100%. Hvis jeg er nået til 1.16 Siger sælg og den stiger med 100% - så er formlen: =1.16+((100*(1.16*-1))/100) giver 0 Og så giver alt derefter 0.
--

Den nemme er jo: start på 0. Hvis man rammer rigtigt på køb - lægges %ændring til Hvis man rammer rigtigt på salg - trækkes %ændring fra (minus gange minus giver plus) Hvis man rammer forkert på køb - trækkes %ændring fra Hvis man rammer forkert på salg - lægges %ændring til
--

Hvad skal du helt præcist bruge det til?
--
Gæstebruger, opret dit eget login og få din egen signatur.

Jeg vil lave noget hvor forskellige aktieeksperter kan komme med forslag om man skal købe eller sælge en aktie. Og så vil jeg gerne have en slags success score på hvor rigtigt de rammer. Både over-all og hvem der rammer mest rigtigt på de enkelte selskaber. Derudover kunne det være spændende at bygge en algoritme som prøver at slå eksperterne.
--

Ideen er god, men kommer ikke til at virke. Best case får man noget effekt hvor den der køber først efter "bedste" eksperts råd tjener på det, og den sidste inden det råd klinger ud taber tilsvarende. Der er også et eller andet juridisk du løber ind i hvis du selv handler efter de råd du giver/bliver mellemmand for. Også, læs: https://www.automaticfinances.com[...] As shown in prior studies, stocks selected by experts experience a positive announcement day effect, which readers of the column are unlikely to capture. However, even if readers anticipated the stocks chosen by experts prior to publication, thereby earning the full announcement day return, they would have underperformed the dart portfolio and an S&P 500 index fund on a risk-adjusted basis.
--

Sidst redigeret 12-02-2021 09:49

#12 Millinærklubben har lidt det samme: De har nogle såkaldte eksperter til at snakke om aktier i radioen/podcast, og så har eksperterne også fået en stak fiktive penge, som de kan investere i det, som de selv anbefaler. Det gør de vist i et fiktivt depot på Euroinvestor eller Shareville eller whatever tilsvarende oversigts-tool. Så kan folk følge deres depoter og se, hvem der var bedst til at tjene penge. Er det ikke lidt det, du er i gang med at opfinde igen, så at sige? Hvis det bliver et eller andet points-system eller et system med nogle procentsatser, så skal folk jo sætte sig ind i, hvordan det system fungerer, og folk vil kritisere det. Dybest set handler det vel om (som jeg forstår det), hvem der er bedst til at investere penge. Og den bedste måde må være at investere nogle fiktive penge, så man kan vise sine epic trader skillz.
--
FYI: https://www.youtube.com[...]

Tænker du må sammensætte en portefølje for hver investor der gætter og så en tidsramme. Fx investor 1 har 4 bud på aktier der vil stige eller falde. Så sætter du fx 25% i hver aktie og når perioden er gået beregner du gennemsnitligt afkast. Det gennemsnitlige afkast holder du så op mod det generelle markedsafkast (benchmark) som i investerer i. Er investor afkastet større end markedsafkastetet er det jo fint, er det under er det knapt så fint.
--
Gæstebruger, opret dit eget login og få din egen signatur.